Зачем банку нужен секретный рейтинг заемщика
Финансисты назвали внутренний рейтинг заемщика актуальным для банков с "необычными" портфелями.
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Внутренний рейтинг — это один из способов расчета кредитного риска в банке, то есть, риска невозможности заемщиков исполнить свои обязательства. Он нужен, в первую очередь, банкам в их системе управления рисками, а клиентам знать о нем не обязательно, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.
"Банки используют оценки для расчета минимальных и достаточных уровней капитала, которые они сохраняют на случай, если с выплатами от заемщика что-то идёт не так", — объясняет эксперт.
По его словам, в основе методологии лежат те же принципы, что и в основе стандартного рейтинга: предсказание вероятности дефолта, риск дефолта, потери при дефолте. "Мы говорим о так называемом подходе к оценке рисков, основанном на внутренних рейтингах (ПВР). ПВР-подход подразумевает, что банк на основе этих моделей может оценивать достаточность капитала и формировать резервы на возможные потери по ссудам – таким образом финансовая отчетность максимально точно отражает качество портфеля данного конкретного банка", — добавляет старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич.
Без применения ПВР банки руководствуются обобщенными принципами (например, для резервов – положение 590-П), которые задают единые значения для всех банков – и обычно эти значения намного консервативнее, чем можно увидеть при ПВР-подходе.), поясняет эксперт.
Собеседник агентства уточняет, что не все банки могут использовать ПВР-подход, необходимо получить согласование со стороны ЦБ. Активы банка должны составлять не менее 500 млрд рублей, что во многом объясняет такое ограниченное использование подхода банками.
Кривошея подтверждает: создание внутренней системы рейтингов требует ресурсов (как финансовых, так и человеческих), разработки методологии, которая будет соответствовать стандартам и принята регулятором и постоянного мониторинга изменений и обновления методологии. Для банков, у которых есть доступ к большим данным и ресурсы для их анализа это может быть актуально. Также это может быть актуально для банков с "необычными" кредитами в портфеле (большой объём, сложные структурные продукты, рефинансирование крупных заемщиков). По его словам, для большинства других банков с более-менее стандартными портфелями и без возможностей анализа больших данных вложения могут не окупиться и стандартизованные системы рейтингования могут подходить, как минимум, не хуже.
"Заемщика вопросы ПВР вообще никак не касаются – если он проходит по скоринговой модели, то все в порядке", — резюмирует Шабашкевич.