Влияние COVID-19 на кредитоспособность
Cогласно моделям S&P Global Market Intelligence оценка вероятности дефолта компаний развивающихся рынков вернулась к уровням, которые наблюдались до начала COVID-19. Мы использовали модели фундаментальной оценки CreditModel™ (CM) из Credit Analytics, а также структурную модель вероятности дефолта PD Model Market Signal («PDMS»). PDMS представляет собой структурную модель вероятности дефолта (PD), в основу которой входят котировки акций и волатильность активов в качестве исходных данных для расчета PD на один год. В выборочный портфель входят оценки кредитоспособности 6154 финансовых и нефинансовых корпораций Центральной Азии, европейских развивающихся рынков (европейские РР), Среднего Востока и Северной Африки (СВСА), субсахарской Африки и Индийского субконтинента. Так, пиковые значения вероятности дефолта таких компаний пришлись на март, после введения карантина, вызванного ускорением распространения COVID-19.