«Черный месяц» после «черной пятницы»?

Как говорилось в статье «Много шума и… ничего», для компаний розничной торговли резкий рост акций закончился, и характер ценового движения обозначает долгосрочный флет.

Весь год цена акций Wal-Mart Stores Inc. «бродила» в установленном коридоре, пока не начала в средине октября почти вертикальный рост, и это можно видеть на рисунке 1.

Рост был настолько большой, что цена преодолела верхнюю границу установленного коридора. И теперь стал вопрос - это случайное «пробитие» или изменение рыночного характера?

Вышепоказанный средневолновой анализ с достаточно хорошим приближением (коэффициент корреляции = 0,95 и коэффициент детерминации = 0,92) указывает на критическую точку во второй половине 2016-го года. При этом прогнозный коридор остается неизменным.

Для уточнения рассчитал коротковолновую характеристику, результат которого показан на рисунке 2.

Случай довольно редко встречающийся, но характеристики приближения гораздо хуже (коэффициент корреляции = 0,62 и коэффициент детерминации = 0,4), но задающий динамику вектор тоже горизонтальный, и критическая точка отстоит еще дальше в 2017-м году.

Т.е. ни один расчет не показал на скорое изменение характера рынка.

Поэтому остается изучить только внутриволновую характеристику, которая показана на рисунке 3.

Статистические характеристики этой динамики соответствуют случайному блужданию со средней равной 0,05. Поэтому столь большое отклонение от средней говорит о том, что возврат к средней будет равен $8. Но, как правило, случайный процесс на средней не останавливается и скорей всего «пробежит» еще не менее значения стандартного отклонения, которое равно 2,68.

Откуда ближайший месяц наиболее вероятно падение цены на $10.