Доминанта определенности
Поэтому любой инструмент анализа создавался и создается для того, чтобы как можно больше определенных (детерминированных) закономерностей выявить, а затем использовать для анализа, прогнозирования, принятия решений. И если аналитик не находит достаточно определенных зависимостей в каком-либо финансовом инструменте, он его либо откладывает на время, либо начинает преобразовывать данные с целью выявления детерминизма, либо увеличивает анализируемый период.
А вот от акций компании Nike, Inc. на моей практике еще никто не отказывался (по крайней мере, я таких не встречал. А все дело в их свойстве достаточной аналитической детерминированности. Что и определило прошлогодний мой прогноз в статье «Выигрышная стратегия» полностью сбыться.
Но сегодня хочу акцентировать внимание больше на соотношении детерминированности и случайности именно для этой бумаги.
На рисунке 1. показан волновой анализ для цены этих акций.
Для тех, кто использует этот анализ в своих торговых системах приведу параметры:
A = 5,77521; B= -0,11326; C= 0,060481; tc,= 2021,574; b= 1,276426; w = 32,70974; f= 17,55157.
Степень похожести очень большая (коэффициент корреляции 0,98 и коэффициент детерминации 0,95). А отклонение от прогнозирующей линии можно определить вычитанием теоретических и фактических данных. Результат этого действия показан на рисунке 2.
Откуда видно, что максимальные отклонения за анализируемый период составляли -$8 и +$6 с о средним практически равным нулю ($0,16). И хотя в этой последовательности достаточно много случайной составляющей, некоторый детерминизм все же прослеживается, и навожу его на рисунке 3.
Как видно из данного прогноза сейчас должна наступить фаза ценового отката. Но это если анализировать только внутриволновую динамику.
А если совместить оба прогноза (как волновой, так и внутриволновой), то вывод становиться немного другим. Это можно проследить на рисунке 4.
Почему прогнозы отличаются? От того, что наклон волнового анализа (доминирующего ценового потенциала) намного больше наклона внутриволнового анализа (средняя то равняется практически нулю). Т.е. сила определенной составляющей намного больше случайной.
Поэтому в краткосрочном периоде ожидается ценовой рост с небольшими коррекциями порядка $5. А в среднесрочном периоде прогноз примерно такой же, как и звучал год назад в статье «Выигрышная стратегия», как следует из рисунка 4.