Анализ отчетов COT по японской йене (JPY)

  Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на йену на 1.3 тыс. контрактов до 58.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на покупку уже три недели из четырех последних. Четырьмя неделями ранее, чистая позиция на покупку достигала максимума с 1995 года. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на йену на 2.3 тыс. контрактов до 61 тыс. Хеджеры-операторы сокращали чистую позицию на продажу с максимальных уровней за 8 лет, также три недели из четырех последних. Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 92.98% до 92.03%, и отражает склонность рынка к развороту вниз. Открытый интерес снизился на 5.3 тыс. контрактов до 196.4 тыс. Резюме: участники рынка, торгующие на CME, уже три недели из четырех последних – сокращают с многолетних максимумов чрезмерно высокую чистую позицию, направленную на рост йены. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению йены (росту USD/JPY). Индекс COT по крупным спекулянтам также указывает на склонность рынка к развороту вниз по йене.   Примечание: контракты на йену (JPY/USD), торгующиеся на CME, обратны валютной паре USD/JPY. Данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Открытый интерес – это сумма всех открытых позиций на рынке. Период индекса COT равен 26. Анализ подготовлен независимым порталом FxTeam