Влияние COVID-19 на кредитоспособность
Cогласно моделям S&P Global Market Intelligence оценка вероятности дефолта компаний развивающихся рынков вернулась к уровням, которые наблюдались до начала COVID-19. Мы использовали модели фундаментальной оценки CreditModel™ (CM) из Credit Analytics, а также структурную модель вероятности дефолта PD Model Market Signal («PDMS»). PDMS представляет собой структурную модель вероятности дефолта (PD), в основу которой входят котировки акций и волатильность активов в качестве исходных данных для расчета PD на один год. Читать дальше...